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    Eva Ribarits et Olivier Wantz défrichent pour vous les principales questions liées aux modèles de risque des banques., EIB

    Pas besoin d’un doctorat pour utiliser les modèles de risque d’une banque. Mais cela peut aider. L’équipe de « A Dictionary of Finance » s’est donc tournée vers deux super experts pour mieux comprendre de quoi il s’agit.

    Si vous n’utilisez pas encore le modèle de taux d’intérêt et de risque de Vašíček, il est temps que vous vous y mettiez. Ou du moins, il est temps que quelqu’un vous explique ce dont il s’agit et ce que cette formule et d’autres informations très techniques viennent faire dans les modèles de risque des banques.

    C’est important car pour les banques, les modèles de risque sont au cœur de l’évaluation des risques financiers.

    Tout cela est assez compliqué, nous l’admettons. C’est pourquoi nous avons demandé à deux experts hyperqualifiés de nous éclairer sur le sujet dans notre podcast A Dictionary of Finance. Eva Ribarits, responsable de l’élaboration des modèles à la Banque européenne d’investissement, est titulaire d’un doctorat en mathématiques. Olivier Wantz, qui dirige l’unité de suivi et de maintenance des modèles à la BEI, est docteur en physique théorique.

    Impressionnés ? Vous le serez certainement une fois que vous les aurez entendus nous expliquer comment une banque évalue des mesures telles que la distance par rapport au défaut. « C’est ce que l’on appelle la probabilité de défaut », précise Eva. « Et c’est cela que nous voulons modéliser et prévoir. »

    Olivier explique comment une banque doit constamment recalibrer ses modèles pour garantir leur bon fonctionnement. Il poursuit en décrivant les incidences que pourraient avoir, dans l’avenir, l’apprentissage automatique et la technologie financière ou « fintech » sur la modélisation dans le secteur bancaire.

    Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode sur Twitter (@EIBMatt ou @AllarTankler).

    Retrouvez d’autres épisodes de notre podcast sur iTunes, Acast ou Spotify. Il y en a plusieurs qui traitent des différents types de risques et de la gestion de ceux-ci, alors n’hésitez pas à les écouter.