Heute schon Ihr Risiko modelliert? Zwei beschlagene Experten verraten uns, wie Banken ihre Risiken bestimmen

Modellieren Sie Ihr Risiko auch nach dem Vašíček-Ansatz? Nein? Sollten Sie aber. Zumindest sollte Ihnen jemand erklären, was das eigentlich ist, und wie die Risikomodellierung bei Banken funktioniert.

Risikomodelle sind sehr wichtig für Banken, weil sie damit ihre finanziellen Risiken bewerten.

Ein komplexes Thema, keine Frage. Daher haben wir heute bei A Dictionary of Finance schwere akademische Geschütze aufgefahren und zwei echte Risiko-Koryphäen eingeladen. Eva Ribarits ist promovierte Mathematikerin und bei der Europäischen Investitionsbank für die Modellentwicklung verantwortlich. Olivier Wantz leitet den Bereich Modellpflege und -überwachung und ist Doktor der theoretischen Physik.

Beeindruckt? Dann hören Sie erstmal, was die beiden zu Risikogrößen wie „Distance to Default“ zu sagen haben. „Das hat mit der Ausfallwahrscheinlichkeit zu tun“, erklärt Eva. „Genau die wollen wir mit unseren Modellen bestimmen und vorhersagen.“

Von Olivier erfahren wir: Banken müssen ihre Modelle ständig neu justieren, damit sie zuverlässig funktionieren. Er verrät uns weiter, dass maschinelles Lernen und Fintechs die Risikomodellierung in Zukunft beeinflussen könnten.

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